「ファイナンスII」レポート課題　2007年度第1回

2007年11月23日

担当:高橋豊治

《レポート課題》

日本国内で取引可能な株式（公開株）を対象にして、各自の選定した3銘柄以上から構成されるポートフォリオにつき平均・分散アプローチによる運用を行うことを前提にして以下の課題に答えなさい。なお、分析期間も各自で設定すること。

  1. 銘柄選定基準を開示しなさい。
  2. 分析期間設定基準を開示しなさい。
  3. データの収集・加工方法について開示しなさい。
  4. 目標リターンを0％から10％まで0.5％刻みで変化させ、それぞれの目標リターンについて最小分散境界を求めなさい。それぞれの銘柄の組み入れ比率も明示すること。ただし、共分散には、標本共分散を利用すること。
  5. 上記の最小分散境界を、縦軸をリターン（収益率の平均）、横軸をリスク（収益率の標準偏差）としてグラフに描きなさい。
  6. risk-free rateを0%とした場合、分離定理に従って、最適な株式ポートフォリオを求めなさい。リターン、リスクだけでなく、各銘柄の組み入れ比率も明示すること。

    7.

《様式》以下の様式が満たされていないレポートは、未提出として処理するので注意しなさい。

  • A4版用紙に記載すること。枚数制限はないができるだけ簡潔にまとめること。

  • 用紙を縦位置に用い、文章は横書きとすること。

  • 課題、学籍番号、氏名を記載した表紙をつけ、用紙の左上1か所をホチキス（ステープラー）等で綴じること。

    • 《提出先と期限》

  • 提出先：担当者に直接手渡し

  • 提出期限：2007年12月19日（水）授業終了まで

    • 《ファイナンスIIのページに戻る》

    最終更新日：2007年11月28日